股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）

1、资料名称：股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）

2、数据说明

原始数据包含：周个股收益率、综合周市场收益率以及行业代码和交易状态（1991-2021年的完整数据）

数据格式为：dta格式（Stata14/Stata15/Stata16/Stata17） 最后计算结果格式有Excel格式

选取2000—2021年沪深两市A股上市公司为研究对象

剔除了每年交易周数小于30（具体可以根据需要调整）的样本标准差excel ，以便有效估计

字段包含以2012年证监会行业标准标准差excel ，代码中剔除金融保险业，如不需剔除可以将里面注释的代码修改即可

结果提供交易状态可用筛选：正常交易、ST、*ST、PT、退市整理期

3、参考文献

[1]机构投资者羊群行为与股价崩盘风险

[2]机构投资者抱团与股价崩盘风险

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(出处: 草莓科研服务网——中国专业社科交流平台)